Sergio Romero przeniósł się do Europy za sprawą Louisa van Gaala, który ściągnął 20-letniego bramkarza z argentyńskiego Racingu do AZ Alkmaar. Była to kluczowa postać drużyny, która niespodziewanie sięgnęła po mistrzostwo Holandii w roku 2009.
W zwycięskim sezonie Romero błysnął za sprawą 950 minut, kiedy pozostawał niepokonany między słupkami. Zabrakło mu 107 minut, by pobić rekord wszech czasów ligi holenderskiej.
Następnie Argentyńczyk zdobył pierwsze doświadczenia w europejskich pucharach, bowiem ekipa AZ zremisowała z Arsenalem 1:1 w spotkaniu Ligi Mistrzów. Sam Romero zatrzymywał uderzenia między innymi Robina van Persiego i otrzymał nagrodę dla najlepszego gracza meczu.
W sezonie 2008/2009 Sergio Romero częściowo był zmuszony pauzować z powodu złamanych kości ręki. Było to efektem wybuchu złości Argentyńczyka po odpadnięciu z rozgrywek Pucharu Holandii po przegranej z NAC Breda. Krewki bramkarz uderzył pięścią w drzwi i w ten sposób sam wyeliminował się z dalszej gry.
Kiedy Louis van Gaal objął stery w Bayernie Monachium, Romero zdecydował się na przeprowadzkę do włoskiej Sampdorii. Bramkarz pomógł klubowi awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej, a następnie udał się na roczne wypożyczenie do AS Monako. Niestety, musiał zadowolić się rolą rezerwowego, gdyż między słupkami stał Danijel Subašić.
Romero jest złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku oraz mistrzem świata z reprezentacją do lat 20. Bronił dostępu do bramki Argentyńczyków na mundialach w Republice Południowej Afryki oraz Brazylii.
Argentyńczyk dał się we znaki Louisowi van Gaalowi, kiedy reprezentacja Holandii spotkała się z Argentyną w półfinale Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku. Romero obronił strzały Wesleya Sneijdera oraz Rona Vlaara i dał swojemu zespołowi przepustkę do wielkiego finału.
Po nieudanym wypożyczeniu do Monako Sergio Romero podpisał trzyletni kontrakt z Manchesterem United i tym samym ponownie miał okazję grać pod wodzą Louisa van Gaala.
W sezonie 2015/2016 Romero głównie zajmował miejsce wśród rezerwowych obserwując stamtąd występy Davida de Gei. Premierowy sezon na Wyspach Brytyjskich przyniósł mu trzynaście występów: cztery w Premier League, trzy w lidze rezerw, po dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów i Lidze Europy oraz po jednym w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi.
Dużo większy udział w grę Manchesteru United Argentyńczyk miał w kolejnej kampanii. Pod wodzą José Mourinho bronił on dostępu do bramki przede wszystkim w meczach Ligi Europy. Wystąpił także w jej finale, gdzie Czerwone Diabły pokonały Ajax 2:0. W całym sezonie zagrał łącznie 18-krotnie, z czego aż 12 razy zachował czyste konto.
